Bizalom és stabilitás a szigorú szabályozás talaján, a digitális átállás korában

A pénzügyi szektor a gazdaság bizalmi pillére, ahol a kockázatkezelés a legmagasabb szintű szabályozói elvárásokkal (mint a DORA, a MiFID II vagy a Basel III) találkozik. Ebben az ágazatban a reziliencia a tőkeerő és a digitális biztonság ötvözete. A pénzintézetek, biztosítók és fintech cégek számára a legnagyobb kockázatot a rendszerszintű pénzügyi fertőzések, a piaci volatilitás és az egyre kifinomultabb online csalások jelentik. A digitalizációval a bankolás átkerült az ügyfelek zsebébe, ami hatalmas kényelmet, de ugyanakkor óriási biztonsági kitettséget is jelent.

A szektor kockázati térképén kiemelt helyen szerepel a megfelelőségi (compliance) kockázat: a pénzmosás elleni küzdelem (AML) vagy az új uniós digitális reziliencia szabályozásnak (DORA) való meg nem felelés hatalmas bírságokat és visszavonhatatlan hírnévvesztést okozhat. Emellett a pénzügyi szektornak fel kell készülnie az extrém piaci eseményekre is (pl. hirtelen likviditási válság), ahol a statikus kockázati modellek már nem elegendőek, és dinamikus, valós idejű stressztesztelésre van szükség.

Példák a pénzügyi kockázatkezelésre:

• DORA-megfelelőségi audit: Az információs és kommunikációs technológiai (ICT) rendszerek ellenálló képességének átfogó vizsgálata az új uniós rendelet alapján, beleértve a harmadik félnek minősülő szolgáltatók ellenőrzését is.
  
  
• Csalásmegelőzési (Anti-Fraud) rendszerek: Gépi tanuláson alapuló algoritmusok bevezetése a gyanús tranzakciók valós idejű szűrésére és blokkolására.
  
  
• Likviditási stressztesztek: Összetett gazdasági forgatókönyvek modellezése annak biztosítására, hogy az intézmény extrém piaci turbulencia vagy hirtelen tőkekivonás esetén is fizetőképes maradjon.